老師你好，外匯中cross hedge和direct hedge的區(qū)別在哪里呢？分別應(yīng)該應(yīng)用于什么樣的環(huán)境？
老師你好，能否全面的講解一下NDF是個什么樣的東西呢？我好像沒有在基礎(chǔ)班聽到這方面的內(nèi)容
請問老師在國際市場的carry trade，不同的貨幣到期時間要求一樣嗎？如果到期時間不match是否就意味著可能到期無法償還？
18題C選項說是平行移動，在正課時老師講過平行移動時，可以調(diào)高convexity去獲得收益，因為漲多跌少。所以C選項應(yīng)該也是對的啊，因為barbell會增大convexity。
題目書202頁第22題，請問為什么只考慮了market impact，卻沒有考慮delay或missed？它有6800股沒有交易啊，應(yīng)該考慮delay或miss啊
Ｃａｓｅ5 第5題 答案看不懂 我的認為是行權(quán)價越低的Put和行權(quán)價越高的Call 他們的cost便宜 但這里為什么不選B反而選A
2016 7B： 請老師解釋下 partial sale to a PE firm through a leveraged recapitalization 謝謝
老師問一個問題。講義上說，yield curve平行向下移動時，barball比bullet收益高，因為barball的convexity大，漲多跌少，價格升高的多。 我想問， 1.如果yield curve平行向上移動，是不是還是barball的收益高？因為它convexity大，對利率變化反應(yīng)是漲多跌少，所以yield curve向上移動，barbell價格的下降比bullet要少，我的理解對嗎？ 2.最終結(jié)論是，yield curve平行移動，無論向上向下，都是barbell比bullet好，對嗎？
請問 casebook2015Q8 D題和2014Q1 B題 都是關(guān)于liquidity needs 為什么2015年的題目在計算的時候扣減了salary而2014年的未扣減salary呢？ 如果說one time的liquidity req不考慮收和支，那么2015年的題目就不用扣減salary。 謝謝！
視頻1小時27分說到，歐洲的真實利率高所以歐元會升值。那利率平價又說，貨幣的利率高的會貶值。這個不同怎么解釋？
請問：Casebook2013Q1 A題和C題 在A題里面 可不可以把250000的cash reserve需求算入cash outflow中？ 在C題里面 為什么又把250000做為了liquidity requirements？ 謝謝！
沒太看懂答案的意思，麻煩老師講一下這題
老師好，請問reading8課后題第11題選B說沒有代表性偏差，但是老師上課說覺得過去好的產(chǎn)品將來一定好就是一種代表性偏差，而題干中如圖所示標出部分就說他覺得這個投資產(chǎn)品過去好認為他將來就會好，這不是代表性偏差嗎？
請問2016年question, 9，a問題的reform1, 我不明白這其中的意思是什么？就是實際上發(fā)生了什么？主要是看不懂這句話指什么事情，謝謝老師
押題第六題，為什么statement2不對？
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