原版書客戶提第15題，請問a選項(xiàng)買入并持有這個策略為什么不如c,選項(xiàng)，他也是受益率曲線穩(wěn)定時候的一個策略呀。謝謝。
為什么covered call 是yield enhancement呢
問題一，請老師解釋一下seagull spread怎么構(gòu)成的然后以及他的盈虧圖等等。 問題二我想問一下，最后那個奇異期權(quán)，老師說在集中頭寸那里，為什么是up and out, 是最好的。其他沒那么好？ 謝謝?。?！
第二點(diǎn)解釋的最后一句是不是有矛盾呢？
請問2016年第6題計(jì)算return時，PMT為什么是負(fù)的6000？PMT一般是什么是正號，什么時候是負(fù)號？什么時候跟PV同號，什么時候跟FV同號？
老師～fixed income 原版書課后題，R24的第二個case，第14題，為啥算total return用的是effective duration？不用modified duration?。渴且?yàn)橛衑xpected嗎？但上課的時候，公式里面寫的不是MD嗎？
出口減少為什么不是因?yàn)轫n元升值呢？
老師，Mock 72，Asset allocation第四題，為啥不考慮3M之后price漲到100？解答按照90元每股算的本金
老師，fixed income原版書課后題R24 （yield curve）第一個 case第5題，為啥A選項(xiàng)不對呀？答案里沒有解釋呢～
個人IPS那種open-ended的變形計(jì)算，計(jì)算△1，加到TIA0上，得到TIA1。 請問：△1要不要算工資、生活費(fèi)的盈余呢？謝謝
請問為什么PE沒有survivorship bias呢？
請問百題asset allocation最后一題的A選項(xiàng) 關(guān)于risk的overlap的解釋 US equity和Non US equity的劃分屬于大類資產(chǎn)的劃分嗎 不是具體的風(fēng)格的劃分嗎
百題 fixed income Case 3第一題，題目問的不是equity 的duration嗎？怎么答案是portfolio的duration？
reading29的active return 和我們在業(yè)績歸因?qū)W的是active return 是一個東西嗎？為什么不是直接為alpha呢
請問老師，為什么說某貨幣利率高，forward rate 出現(xiàn)discount，利率低，就會出現(xiàn)forward premium?
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