金程問(wèn)答
老師好，麻煩解釋一下用future來(lái)建倉(cāng)這個(gè)邏輯是怎樣的，比如為什么三個(gè)月后收到一筆現(xiàn)金，為capture現(xiàn)在的exposure，要在此刻建倉(cāng)，那future的也是要付定金的，而且三個(gè)月后futures到期了怎么處理來(lái)達(dá)到目的呢
老師好請(qǐng)問(wèn)reading32課后題8，為什么這里synthetic cash求份數(shù)，不用圖片中所寫公式，不考慮時(shí)間價(jià)值呢？
請(qǐng)教，2016年上午題，第7大題，c 第一問(wèn)，在考慮mortgage financing時(shí)，計(jì)算net proceeds什么時(shí)候應(yīng)該考慮貸款成本？什么時(shí)候不用考慮？
請(qǐng)問(wèn)老師，另類衍生中，commodity的直接投資是買各種futures，這種可以抗通脹嗎？
mock71-32題：3.99怎么算出來(lái)的？好像不對(duì)啊？最后為什么要除以三？謝謝～
老師好，請(qǐng)問(wèn)如何理解使用receiver swap 來(lái)為bond portfolio加杠桿？謝謝～
mock71第二個(gè)equitycase Q44答案說(shuō)passive的factor based strategy 透明度高、但容易被其他投資者復(fù)制策略，想問(wèn)一下，active的factor base也擁有這兩個(gè)特點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)衍生品里有這樣的策略嗎 叫什么呢
老師您好，2015年的固定收益，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)考點(diǎn)均值復(fù)歸分析，現(xiàn)在不考了吧？可以刪除了嗎？謝謝。
老師你好，請(qǐng)問(wèn)是不是可以簡(jiǎn)單的認(rèn)為所有的衍生產(chǎn)品都可以遞延要交的稅？
老師，這個(gè)15題的描述是要構(gòu)造一個(gè)分散化組合，那就應(yīng)該選systematic呀，為什么選discretionary呢？
請(qǐng)老師解釋下方框，謝謝！
老師，這個(gè)comment1為什么不對(duì)呢？callable債券的OAS確實(shí)是小于Zsread的呀？而不含權(quán)債券的Z spread應(yīng)該與OAS相等呢
老師好，怎么理解trading the forward rate bias等價(jià)于carry trade？ forward rate bias是E(S)還是用F?。?謝謝。。。
請(qǐng)解釋下這個(gè)為什么是LONG國(guó)債期貨？ 是因?yàn)閲?guó)債期貨都是長(zhǎng)期的嘛？ 謝謝~
程寶問(wèn)答
