金程問(wèn)答
課件118： 請(qǐng)問(wèn)最后一列是指factor 的 surprise，還是相對(duì)于factor的實(shí)際值減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
上午case256頁(yè)trade2不理解
Reading29課后習(xí)題12題，為什么用權(quán)重去乘而不是用asset的標(biāo)準(zhǔn)差（25%/14%/8%)？是因?yàn)槊總€(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差與組合的variance沒(méi)有關(guān)系嗎？
課后題11，inflation對(duì)經(jīng)濟(jì)是不好的，課后題10，inflation對(duì)企業(yè)發(fā)展是不利的，是否可以總結(jié)為，對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)，inflation在做題的以后均是越低越好。 除了inflation不同時(shí)買(mǎi)股票、債券、re的總結(jié)，有沒(méi)有針對(duì)inflation 的總結(jié)
老師您好，請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題reading27的第7題為什么是采用題目中它所說(shuō)他收到的performance bonusl來(lái)計(jì)算的，我是不懂為什么要用這個(gè)金額來(lái)算？業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)是啥，為什么是這么用的呀？謝謝!
基礎(chǔ)課講義126頁(yè)的習(xí)題。原解答：1-先用“歐元利率”和“歐元利息”求“出歐元本金”。2-“歐元本金”換算成“美元本金”3-結(jié)合“美元利率”求出“美元利息”。但是有另一種求解思路和這個(gè)結(jié)果差很多，我想知道為什么這種不對(duì)。1-利用“歐元利息”和“匯率”求出“美元匯率”2-再推出“美元本金”
老師突然有個(gè)很in general的問(wèn)題，說(shuō)bond的duration 一般指的都是哪個(gè)duration呀？麥考利duration？另外modified和effective duration分別都是計(jì)算啥地方時(shí)候用的呀 = =# 麻煩了，實(shí)在不知道翻書(shū)在哪兒找。
老師，這道題為什么不是A呢？
書(shū)后題133頁(yè) 16題20題22題不理解
老師，講義中83頁(yè)的interest rate call option的例題中。這個(gè)option的時(shí)間應(yīng)該是：4月14日到8月20日吧，但是這兩天僅相差128天，也不是180天呀。囧
剛才提問(wèn)的，圖一，還有一個(gè)地方不理解就是，這里這個(gè)6months到底是說(shuō)現(xiàn)在才簽這個(gè)contract，maturity是6months，還是之前簽的還有6months過(guò)期？
對(duì)于limit order算missed opportunity cost的benchmetk price是什么，是limit order的limit price嗎?我看這道題的分析是 limit order的benchmark為下單的ask price，是不是和本身limit order的限價(jià)沒(méi)關(guān)系? 另外,原版書(shū)trading 35課后題10: 算implementation shortfall時(shí)，它用了bid-ask中間價(jià)即53.25, 而圖中的這道題卻直接用了ask price作為價(jià)格算，考試中如果給了bid-ask用哪一個(gè)價(jià)?
老師，請(qǐng)問(wèn)12年derivative的C問(wèn)，答案中對(duì)于hedged的價(jià)值計(jì)算，為什么不是815*1322-（29.42-35.3）*3000，而是815*1322-35.3*3000，期權(quán)部分只是虧損了從29.2到35.3的部分呀
衍生品原版書(shū)后題，第8題，為什么不用合成的方法，而是用降β的方法？策論不是寫(xiě)的用合成的方法？
老師，reading32第8題，為什么不使用synthetic cash N=V*（1+r)/q*f呢？
程寶問(wèn)答
