reading20question5跟11是不是相同的，這里availability跟representative bias都是可以解釋的
請您解釋下綠色框此處是什么含義，謝謝
為什么covered IRP可以套利?。?定價公允就沒有套利空間??？ UNcovered才是可以套利的嗎？
老師說到用蒙特卡洛模擬出來不同的有效前沿是通過什么方式實現(xiàn)的，到底隨機出來的是什么？ 他說隨機不同的 expected r，sigma，rho是什么意思，是指隨機出來很多很多有不同E（r），sigma的可投資資產(chǎn)，然后用他們?nèi)ソM成有效前沿么？然后取中間那條線？
原版書課后題reading20question6，不明白答案什么意思
什么叫bums problem, 謝謝老師
請問，inter market trade的前提，是否所有market 的yield curve都是 stable、upward？
請問，reading 22, 課后題第5題，liquidating bond portfolio position, 在講duration match 時，也沒有涉及到此，能否舉例？
關(guān)于immunization，再投資風險與價格風險相互抵消，有個疑問，這個前提是不是默認再投資一定是按照YTM投的 即投資收益率與價格折現(xiàn)率相等才可做到？
課后題reading19question7,為什么答案中說portfolio variance是25%？怎么得來的
Ips中l(wèi)iquidity constraint包不包括期初的一筆大額支出？比如在t0時間會收到一大筆遺產(chǎn)，然后買房付了首付，這個首付算liquidity的需求里面嗎？做了真題，有些算，有些不算，為啥啊
Ips中算pretax required return時，如果目標有preserve the real value of asset，那從after tax return換算成pre tax時，inflation要加進去嗎？還是算完后加？
原版書課后題reading19question4，答案應該是B吧？給出的答案直接把return跟standard deviation的百分號去掉計算出來的結(jié)果是不對的
curve duration 中有效久期：分母的△curve是指什么含義？ MD中的△YTM是到期收益率，但是這里這個呢？
Z-SPREAD的zero-volatility是指什么東西的volatility=0？
程寶問答
金程問答