老師，請(qǐng)問risk reversal所用的call和put都是OTM的嗎？
ppt這個(gè)例題請(qǐng)老師講解一下
能否給講講R10例題3第5題對(duì)應(yīng)的support和resistence知識(shí)點(diǎn)？謝謝
請(qǐng)問R10原版書例題3第2小題的C選項(xiàng)是什么意思？根據(jù)答案判斷其是寬松的貨幣政策，從accomodative看不出來(lái)呀
沖刺筆記上冊(cè)88頁(yè)，請(qǐng)問volatility偏離strike 2%時(shí)，不需要平方嗎？這里的proft/loss不是400,000 ?
請(qǐng)問R9原版書例題8題目中的the hedge ratio is assumed to be equal to 1.是什么意思？
請(qǐng)問R9原版書例題4里的T 5 05/15/37，還有例題5的DBR 0.25% 02/15/27分別是什么意思？
老師，在講套利時(shí)，視頻中說(shuō)是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來(lái)確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時(shí)候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來(lái)判斷么
R8里，請(qǐng)問為什么risk reversal與volatility skew有關(guān)系？
基于R8原版書例題1第一問，請(qǐng)問0時(shí)借股票，t時(shí)歸還的時(shí)候，是歸還股票還是歸還錢？
還是不明白為什么positive roll yield需要hedge？對(duì)于DC/FC, 我對(duì)沖是用short position，如果是positive roll yield，意味著F>S, 外幣未來(lái)是升值，我沒必要去hedge??？
可以解釋下答案1嗎，F(xiàn)FR不是同業(yè)拆借平均利率嗎
老師61頁(yè)第三題的trading cost答案中第二個(gè)cost是什么？
題目里面有一筆存款210天的時(shí)候到期，一筆eurodollar期貨在120到期，兩個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)生收益的時(shí)間點(diǎn)不一樣，計(jì)算總收益為什么就直接加起來(lái)了？考試都可以直接加減嗎？
R9 11題可以用Duration做嗎？
程寶問答
金程問答