金程問(wèn)答
衍生品原版書(shū)R10習(xí)題10 CHF是外幣，EUR是本幣，本幣貶值，RFX下降，與RDC和RFC的return沒(méi)有必然關(guān)系吧，這題不是很理解，辛苦老師講解一下
老師您好，在有關(guān)variance_swap的計(jì)算中，volatility為什么一定要去掉%計(jì)算呢？從意義上似乎說(shuō)不通。但如果不去掉%，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果又有差
Wendy Manetti Case Scenario衍生官網(wǎng)題的第3題
R9課后題17n請(qǐng)問(wèn)老師，basis的標(biāo)的資產(chǎn)具體指的是什么？利率？亦或債券價(jià)格？n可否系統(tǒng)的講解下，謝謝！
這里買(mǎi)賣(mài)兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格都是25，為什么老師圖形上離得很遠(yuǎn)呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)折點(diǎn)在一起嗎？
這一頁(yè)倒數(shù)第二個(gè)公式，是不是可以倒推出標(biāo)的虛擬債權(quán)和CTD債權(quán)的duration一致？
eurodollar future的盈虧在120天后就確定了，實(shí)際結(jié)算是在120天還是210天？如果單獨(dú)問(wèn)期貨的收益，和FRA一樣折現(xiàn)嗎？
bullspread用call順勢(shì)而為，為什么要先long一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的call呢？XL的callpremium較高，而且比較容易行權(quán)，在bull的時(shí)候?yàn)槭裁床皇莑ongXH，也會(huì)行權(quán)，premium還低一點(diǎn)？
老師54頁(yè)第八第九題不明白怎么做
老師第一題和第五題不太明白
老師，互換這里，比如US公司，為什么兩遍5%*20M？net cost是支給意大利公司25*LIBOR，收5%*20。為什么前面還有一個(gè)5%*20？
老師，這里看不懂為什么用DC/FC標(biāo)價(jià)法就得用short forward的方法，用FX/DC標(biāo)價(jià)法的就得用long forward的方法呢
這個(gè)基金經(jīng)理有沒(méi)有觀點(diǎn)，還是不懂有什么區(qū)別。應(yīng)該怎么做。
對(duì)沖所涉及的最直接成本，第二點(diǎn)增加現(xiàn)金流的波動(dòng)性，不是特別理解這句話，辛苦老師解釋一下
衍生品reading10中，對(duì)沖所涉及的最直接成本中寫(xiě)道，使用forward合約對(duì)沖，起初沒(méi)有現(xiàn)金流流出。如果是FXswap，初始時(shí)要以不同貨幣進(jìn)行本金的交換，這個(gè)不算現(xiàn)金流流出嗎？
程寶問(wèn)答
