老師這道題啥意思??？解析沒讀懂
最后的單位不應(yīng)該是GBP嗎？
視頻中折現(xiàn)時，3%是三個月的年化利率，折現(xiàn)時不應(yīng)該是除以（1+3%）嘛？
老師好這個statement 4, 5 什么意思， basis 是什么東西跟cross curreny basis swap的basis是一個東西嗎
老師好，請問在計算需要多少份達(dá)成目標(biāo)對沖時的PRICE和contract size 什么意思，像圖里面這題(EX1)，我們需要把dur 調(diào)成3.1 答案用BPV算法是-489份，我用一個個算是-4.89份。。 究竟哪里錯了
Reading 10課后題，第22題，文章里描述SEK受最近央行貨幣政策調(diào)整的影響對EUR遠(yuǎn)期匯率出現(xiàn)貶值，但是EUR-denominated exposures are hedged with forward contracts,也就是說已經(jīng)通過forward對沖掉SEK匯率變動帶來的風(fēng)險。我想這就意味著無論SEK貶值與否，（F-S）/S,里的F，都不會變動了，那為什么會增加roll yield呢？
為什么期貨價格*轉(zhuǎn)換因子（130.21*1.0709）不等于CTD的價格139.56？
Cynthia Navarro Case Scenario第1、3、4題
Sabanai Investimentos Case Scenario的第2和第5題
為什么OTM，implied volatility 大？這個怎么理解
老師好，這道官網(wǎng)題考察carry trade，我記得另類有一道題也是類似的，問carry trade什么時候可以取得最高收益，答案是when the yield spread reverts to zero. 因為我short/borrow的價格下跌了，還得少，我long的價格上升，收益多。那在這道題中為什么不能選A？有最大收益不就是most favorable嗎？
老師您好，這是note上的一道例題，這里標(biāo)紅線部分，我沒有太理解。 文中的basis是只加在了歐元利息這一端，這是如何確定的呢？ 然后文中說“on both legs on quarterly settlement basis”，這句話又如何理解呢？
Bob衍生品講義83頁例題，鎖定了forward rate是5%，計算FRA的收益不是應(yīng)該用7.5%-5%嗎？為什么是7%-5%乘以金額呢
老師能講下這個不？為啥跟25%有關(guān)
這里的意大利公司支付的20million歐元固定利率5.1%是如何確定的？是意大利公司跟SwapDealer談判出來的嘛？另這筆交易中，應(yīng)該是無法確定意大利公司是盈是虧吧？
程寶問答
金程問答