金程問(wèn)答
請(qǐng)教r10的例題7，打問(wèn)號(hào)這里的計(jì)算不懂。
原版書(shū)第178 ，我一直想不明白，例題Hedge2， 為平倉(cāng)即期頭寸用bid, The spot leg of the swap—buying back EUR8,000,000 to settle the outstanding forward transaction—is also based on the bid rate of 10.0200. This is because Yang is selling an amount larger than EUR8,000,000 forward, and the all-in forward rate of the swap is already using the bid side of the market (as it would for a matched swap). Hence, to pick up the net increase in forward EUR sales, the dealer Yang is transacting with would price the swap so that Yang also has to use bid side of the spot quote for the spot transaction used to settle the maturing forward contract
貨幣互換上，雙方進(jìn)入互換，是怎么考慮本金規(guī)模和利率高低的匹配呢？
為什么這里用 104.15轉(zhuǎn)換呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么是轉(zhuǎn)換的時(shí)候用104.15？
老師，麻煩講解一下這個(gè)case的第34題，謝謝
老師，麻煩解答下這個(gè)case的22及23題。謝謝
老師，麻煩解釋下這里的16，17題。謝謝
老師，麻煩解釋下這題
為什么外國(guó)債和外匯的相關(guān)性更高？
關(guān)于這個(gè)CASE的第9題，我有一個(gè)小的疑問(wèn)關(guān)于CLARNDER 期權(quán)，在這個(gè)題里我能理解是投資者認(rèn)為短期價(jià)格不波動(dòng)，長(zhǎng)期價(jià)格會(huì)變化所以進(jìn)行的操作。我們?cè)谏险n時(shí)也說(shuō)過(guò)，這個(gè)期權(quán)的核心是TIME DECAY，那么這個(gè)DECAY就是指的投資者對(duì)波動(dòng)的預(yù)期嗎？還是有其他的針對(duì)TIME DECAY的獲利方式。
老師，麻煩解釋下這個(gè)case的第22題，謝謝
這個(gè)題目看不太懂什么意思？以及考點(diǎn)是什么？
老師你好請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)題最后unwinds是不是沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)性含義，就是表達(dá)現(xiàn)在市場(chǎng)利率是2.7%的意思？
老師您好，沒(méi)聽(tīng)懂currency overlay到底是什么，能再講一下嗎，謝謝老師
程寶問(wèn)答
