金程問(wèn)答
reading10第27題。文章里的neutral position 指的是100%對(duì)沖嗎
at the money put 是可以完全保護(hù)外匯下跌風(fēng)險(xiǎn)了。forward的話不能完全保護(hù)吧？比如我買英國(guó)股票 的同時(shí)short英鎊forward。由于這個(gè)short forward鎖死了金額 也就是說(shuō)我在forward上賺的錢是鎖死了。但英鎊可能跌很多很多。所以最后的凈損益是不明確的吧？
reading10。第25題。麻煩老師看看我的式子咋就不對(duì)了
請(qǐng)教r10第27.28問(wèn)答題，完全沒(méi)有思路。
reading10。22題 我理解需要賣出一個(gè)EUR forward對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。但為啥有roll yield。咋理解
R10課后題第7題和第28題都講到了speculative volatility trader 和hedger of volatility 這兩個(gè)概念，基礎(chǔ)課沒(méi)講過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，麻煩解釋一下
R10課后題第27題，答案沒(méi)看明白，Bhatt USD10m portfolio ，美元升值，為什么還要hedge 呢
這道題目擁有美元 不應(yīng)該short 美元forward嗎。這里為啥說(shuō)買入美元forward？
這道題解析有點(diǎn)看不懂呢
R9課后題第5題麻煩解釋一下
我的理解出錯(cuò)了嗎？難道不是圖三我的解題思路？
R10課后題22題，題目中Swedish central bank 采取緊縮的貨幣政策，SEK應(yīng)該是升值的，SEK/EUR應(yīng)該是變小的，為什么題目中說(shuō)premium
請(qǐng)教r10的例題8
低利率貨幣遠(yuǎn)期合約溢價(jià)我理解了。但既然遠(yuǎn)期合約溢價(jià)那我不應(yīng)該buy遠(yuǎn)期合約嗎。為啥是sell
請(qǐng)教r10例題5第4題
程寶問(wèn)答
