金程問(wèn)答
股票的swap 沒(méi)有喪失投票權(quán)。但是security lending就喪失投票權(quán)了。這是為啥
這一段陰影表述很有問(wèn)題啊。怎樣看出來(lái)這個(gè)modified duration是CTD的了？這段描述的futures呀。沒(méi)有說(shuō)是CTD吧？
這題不理解為啥執(zhí)行價(jià)格變大后看的是call volatility？不能看put的volatility？反過(guò)來(lái)執(zhí)行價(jià)格變小同樣道理？
老師，能講下這道題嗎？沒(méi)太明白他的解題思路
老師這道題目的權(quán)重難道不是把歐元英鎊換算成本幣巴西里啦 而且是一開(kāi)始的價(jià)值和匯率計(jì)算嗎。他計(jì)算的權(quán)重?cái)?shù)據(jù)那里得來(lái)的
老師麻煩解釋下risk reversal trade是什么
麻煩老師解答這個(gè)圖怎么看 各個(gè)百分號(hào)啥意思
calendar spread 重要策略是賣短期option買長(zhǎng)期option 因?yàn)槎唐跁r(shí)間time decay更加顯著。這個(gè)calendar spread策略和隱含波動(dòng)率又有什么關(guān)聯(lián) 麻煩老師解釋
Bob老師衍生品講義97頁(yè)例題，講解時(shí)說(shuō)期貨價(jià)格為132.32%，實(shí)際上題干中有貨幣符號(hào)，不是應(yīng)該理解為132.32元嗎？
衍生品Bob老師講義89頁(yè)例題解析，為什么期貨合約份數(shù)是用20m/1million呢，單份合約的size是如何看出來(lái)的呢？
請(qǐng)教這題，完全讀不懂。
老師，這個(gè)原版書課后題沒(méi)有看懂答案，答案是1.95%
這個(gè)圖有個(gè)問(wèn)題咨詢老師。我理解借入低利率貨幣投資高利率貨幣。而且低利率貨幣的遠(yuǎn)期是升水的 高利率遠(yuǎn)期貼水 但這里sell低利率和buy高利率的 買賣應(yīng)該怎樣理解
此處提到遠(yuǎn)期利率下跌，longFRA虧錢。前邊提到longFRA是鎖定支付固定的利率，也就是鎖定的固定的遠(yuǎn)期利率下跌，那么long方應(yīng)該是支付的固定利率少了，為什么還是虧錢呢？
longFRA鎖定的是借款利率還是貸款利率呢？
程寶問(wèn)答
