longFRA相當于鎖定未來支付的固定利率，那么課件第二段表達的意思收到固定利率，與老師此處手寫輸入的是相反的，請問如何理解？
衍生Reading8波動率微笑這個知識點不太理解是在說明什么問題，只是說K\S比K更具備對比性嗎？K是指的執(zhí)行價格嗎？
衍生出Bob老師講義57頁例題第一小問，要求的內(nèi)容是需要多少份看漲期權(quán)來對沖100000份股票，那根據(jù)dynamic hedging公式，應該是三角形C=三角形S乘以delta，也就是100000*0.3，這個跟解析不同，請問老師，我是哪里沒有理解不對嗎？
請教這道題
這道題也不會
這個能否詳細解釋一下，一個標準差是百分之二十嗎？這個來自于長期波動率平均？
這道題也沒讀懂
請教這道題。
這道題完全讀不懂呢
1，一直對roll有點沒搞懂 2，這道題的折算和我們平時理解的是不是有點不同?。?
這題怎么不選B啊
FX swap 也就是forward合約到期時的展期。但其實沒有什么用處吧？我完全可以在forward到期時用spot合約了結(jié)。在自己開一個新的forward合同啊。這個FX swap到底有啥好的
R10課后題20題，GBP是外幣，怕GBP貶值，應該GBP forward ，原來short 100m forward ，現(xiàn)在fund asset 降到70m，不匹配，則應該close 原來的forward ，long 100m forward ，在建一個新的short 70m forward ，應該是沒有正確選項的
R10課后題34題答案是不是錯了，USD/EUR =0.8875，也就是1EUR =0.8875USD ，那么2.5m的USD應該等于2.5m/0.8875EUR答案為什么是乘呢
R10課后題31題，題目中最后一句話The portfolio is currently in its flat natural neutral position because of Lee lack of market conviction 什么意思
程寶問答
金程問答