課后題reading17第18題 借入美元投資印度元。一個是賺兩者利差。還有個是可以賺印度元升值的好處吧？ Ｂ說的美元升值。這是有害的啊
請問圖中第三題，在計算年化投資回報時，為什么不考慮投資成本，也就是期權(quán)費。
老師 reading 10課后題第5題，答案解析講currency overlay 可以separate currency beta 和currency alpha。這個可以稍微講解下嗎？謝謝！
R9第11題，為什么不考慮duration
請教一下R10 25題？
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reading9 課后題22老師，這里為什么cad有basis rate，并且需要在receive cad interest時，減去basis rate？是因為題干講cad favorable interest rate嗎？之前有另外一個題目是從higher demand，因此higher interest，麻煩老師講解一下，謝謝！
Reading 9 課后題17題，這里的arbitrage basis就是實物bond-期貨futures嗎？所以basis為正，買futures賣bond，反之亦然。
Reading 9 課后題16 ，老師statement2，答案可以讀懂，作為結(jié)論記憶，可以解釋一下原因嗎？我沒有想明白。謝謝！
Reading8 課后題22，老師關(guān)于volatility skew/smirk，我理解越OTM put，volatility 越大，能再解釋一下，越OTM call，volatility越低嗎？答案說do not offer valuable insurance 我不太明白。另外，這題只看OTM—ATM段，不考慮ITM是什么原因呢？謝謝老師！
請問老師這里為什么權(quán)重各自是100%？
黑線是什么意思？答案里面怎么一會說sale 美元，一會又說買美元
課后題71頁第34題，請老師講解一下解題思路和過程，沒看懂答案
課后題59頁25題，total return 為什么等于asset return +foreign currency，不考慮FX return嗎
如何理解short straddle是做空波動性呢？long straddle有無限的上漲，short straddle也是有無限的下跌呀，怎么就是賭它沒有大漲大跌呢？
程寶問答
金程問答