課后題10題從哪里看出預(yù)計25bps增長
課后題54頁第9題答案里面應(yīng)該是receive 3 million domestic equity index
課后題53頁第5題，請老師講解一下
課后題51頁22題請老師分別講下三個答案的意思
課后題54頁第7題如果答案a和b分別是fix futures和 second month futures 或front month futures的話，請老師計算一下過程
老師，您好，衍生106頁例題有以下幾個地方?jīng)]有聽明白：1、第2、3題讓求得是profit/loss,但在求組合價值的時候不是求的是當(dāng)前組合的價值嗎，為什么和期貨的G/L相加，就變成了整體的損失或利潤了呢？2、position指的到底是當(dāng)前價值還是盈利或損失呢？3、在對沖分析里面為什么組合的對沖價值就變成了60000000*0.05？謝謝老師
這里的150*25*20，25是從哪里來的
這里老師講的和課間是反的，哪個對
課后題65頁第17題，出口多的話，貨幣到底是升值還是貶值？有兩種理解，請老師指點，不知道對不對？一是貶值，因為出口多導(dǎo)致收入多，多的錢就會去買外匯儲備，從而導(dǎo)致本幣貶值。二是出口多，那在國際市場對本幣的需求就大，從而導(dǎo)致本幣升值。
R10課后題20題，原有short 100M的forward，現(xiàn)在要close掉，不應(yīng)該buy100M的forward，答案為什么是B
R9課后題5題，麻煩老師解釋一下
R10課后題34題，題目和答案是不是有誤呀
R10課后題27題，USD是本幣，本幣升值，那么外幣貶值，不應(yīng)該over hedge 嗎
R10課后題18題，higher forward premium INR/USD說明USD升值，INR貶值，對于持有INR債券應(yīng)該是不利的，答案為什么選B
R10課后題7題，我理解的和答案正好相反，speculative volatility trader 應(yīng)該是在波動中賺錢不應(yīng)該是statement 2嗎，請老師解釋一下該題
程寶問答
金程問答