為什么put option的分數(shù)n(d1)-1 最后算出來的負數(shù)不用考慮負號呢
課后題68頁27題為什么認為美元會上漲，從而selling美元forward？不是應(yīng)該buy嗎？為什么hedge ratio為什么提供機會獲取currency return
課后題 61頁第4題請老師講一下
課后題60頁1-2題為什么是usd/GBP，為什么usd不是base currency
課后題59頁22題，periodic cash flows中，cad rate include basis rate是什么意思
課后題58頁21題，請老師講一下notional value
老師，您好~衍生最后一節(jié)課，198頁的例題中，持有EUR的空頭，當EUR貶值時，不是利好嗎，為什么要增加hegeratio呢
課后題56頁第13題target beta沒有給，怎么計算出來的
課后題56頁第11題為什么沒有hpv target ，能計算出bpvhr
課后題70頁31題discretionary hedging是什么意思
課后題70頁第31題請老師講一下currency overlay是什么意思
怎么我用ctd duration 計算出來是5.7萬份，不是57份
為什么那個線段是CL-CH呢，想不明白
為什么short forward delta又是 short call 又是long put的意思呢？搞不懂這道題想問什么
請老師講一下什么是federal funding rate，考試題型一般怎么考
程寶問答
金程問答