OCT 是什么意思？
R9，講義例題，PPT，82頁，計算時net cost為什么不算折現(xiàn)值呢
第26題，為什么不選discretionary呢。如果25%偏離neutral position，不是應(yīng)該大偏離才算active嗎
老師好，請問R9 第22題，答案這里說CAD rate 需要包含另外報價的basis rate，而每期收到的CAD利息又是用CAD rate - basis rate 計算的，不是很明白為什么
Reading9 課后題9，進入swap against the mkt reference rate 是什么意思呀？另外，（1）receive return on equity index（2）pay return on bond，為什么1是out flow2是inflow？謝謝老師！
老師，衍生R9的16，17題完全看不懂，可以具體講講解題思路嗎
老師，衍生R9課后題的第五題看不懂答案解析，可以具體講講解題思路嗎？答案里頭還提及到positive basis是什么呀？基礎(chǔ)班里沒聽到有提及呢
老師好，請問R8 第7題，這里breakeven price應(yīng)該是XL + (CH - CL) = 25+3-0.5 = 27.5，為什么答案用的是XH - (CH - CL) 算出來等于28.5呢？breakeven point兩邊不是對稱的嗎，為什么算出來的數(shù)字會相差 1 ？
這個表格里的floating-rate債券要轉(zhuǎn)換成fixed-rate債券，為什么要用fixed-payer互換？同理，fixed-rate債券要轉(zhuǎn)換成floating-rate債券，為什么要用fixed-receiver互換？
請問這里表格中間的"Spread"可以是日歷價差嗎？我看到中文精講書這里寫的是"日歷價差"
外匯戰(zhàn)術(shù)管理：利率上升，短期本幣升值，匯率不應(yīng)該是下降嗎，怎么這里是上升？
老師您好，R10課后第25題，為什么答案不是：1.5%/7%=21.4%.題目問的是Calculate the contribution of foreign currency to the Bhatt account’s totalreturn。而不是問foreigncurrencyreturn
老師，reading10課后題，按照答案解析，您看我的理解對不對：t=0時，hedge頭寸為short USD2.5m using forward contract；t=1時，也即答案的step1，先unwinds 0時刻的forward 頭寸，因此 buy USD2.5m at spot rate，支出相應(yīng)金額的euro；step 2 再根據(jù)新的portfolio value USD2.65m進行hedge/rebalance，進入sell USD using forward contract，收到euro；step 3 兩者軋差，算出net cash flow。我的問題是，匯率標價時USD/EUR，為什么用乘法？不應(yīng)該是除法嗎？謝謝老師！
倒數(shù)第二題，+7million equity -7 bonds， equity portfolio 不是將beta升到1嗎，分子應(yīng)該是1-0.8吧，為什么是0.8-0？ fixed income portfolio，CTD dollar數(shù)為什么不是 110.25*contact size100000？ 而是110250？差100倍
GBP貶值，對進口商不利，怎么理解？視頻時間：01：09
程寶問答
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