金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)reading10的課后第22題怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)reading10的課后題25題怎么理解？謝謝
老師您好，collar為什么規(guī)定要put行權(quán)價(jià)格要低于股票現(xiàn)價(jià)，call行權(quán)價(jià)格要高于股票現(xiàn)價(jià)呢？反過(guò)來(lái)不行嗎
請(qǐng)問(wèn)reading10里的Carry trade可以做的前提是Covered IRP不成立？還是Uncovered IRP不成立？或者是covered IRP和Uncoved IRP都不成立？
A是低利率所以遠(yuǎn)期溢價(jià)，不明白。 在前面的例子中不是說(shuō)日元是低利率，巴西幣遠(yuǎn)期溢價(jià)嗎？
請(qǐng)問(wèn)reading9的課后題第17題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)衍生品這頁(yè)公示是不是寫(xiě)錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)reading9課后題第16題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)reading9課后題第5題怎么理解？
Note上R15.5，有一道題，問(wèn)Jones現(xiàn)在short A stock, Jones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌，current stock price 220, to increase yield Jones would most likely to sell: 選項(xiàng)有(A) 240 calls, (B) 240 puts (C) 200 puts. 我能理解排除B因?yàn)槭荌TM put, 在A和C中我認(rèn)為A更好，因?yàn)镴ones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌，選A賣一個(gè)OTM call豈不是更好，因?yàn)檫@樣既保留了short的unlimited profit potential, 還賺了期權(quán)費(fèi)。請(qǐng)老師指點(diǎn)。
reading9，16題，請(qǐng)問(wèn)描述1和3如何判斷呢？
請(qǐng)問(wèn)equity課件中大盤(pán)股和小盤(pán)股的轉(zhuǎn)換，為什么也要用cash作為中介？
想問(wèn)下BOB老師的114頁(yè)的例題第一問(wèn)，答案上是通過(guò)BPV來(lái)算的，如果通過(guò)D來(lái)算的話，應(yīng)該是（0-9.5）/8.5*(7,000,000/110.25*0.814)但這樣算好像和答案的58份差了1000倍，想問(wèn)下是哪里有問(wèn)題？
請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題。reading10經(jīng)典課后題。1.第6題，第一個(gè)所有信息都反映在價(jià)格中不是有效市場(chǎng)假說(shuō)的內(nèi)容么？這樣不是economic-fundamantal的類別嗎？2.第11題。為啥是C？相關(guān)性提高，F(xiàn)C回報(bào)率不變，不會(huì)造成匯率變化嗎？3.技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)分析定義有點(diǎn)混，所以13題也錯(cuò)了，麻煩解釋一下。4.34題的答案，匯率不是USD/EUR么？為什么答案給的是乘不是除??？5.最后一個(gè)問(wèn)題是真題衍生品部分2011的C.聽(tīng)講解介紹的比較簡(jiǎn)單，能否再解釋一下。謝謝。
請(qǐng)教reading9經(jīng)典題的幾個(gè)問(wèn)題。1.第5題為什么答案是B？2.第16、17題不太明白，煩請(qǐng)解答。謝謝！
程寶問(wèn)答
