金程問(wèn)答
這道題的計(jì)算答案，見(jiàn)圖片二標(biāo)黃的部分，題干是USD，需要計(jì)算eur，給的匯率是USD/EUR，難道不是用USD2,500,000 ÷ 0.8875嗎？為什么是乘法，有點(diǎn)暈。。。我是按照除法算的。。。請(qǐng)解答
衍生品的問(wèn)答題感覺(jué)都好難啊，好多題目根本沒(méi)有答題思路，不知道要回答什么知識(shí)點(diǎn)，比如圖片里的這道題，是要回答什么？感覺(jué)回答雇傭外部經(jīng)理或者使用straddle來(lái)構(gòu)建都不是
theta是小于0的，應(yīng)該是negative吧？講義上是不是寫(xiě)錯(cuò)了
currency swap需要互換本金，中間還會(huì)產(chǎn)生利息？那是什么工具可以不互換本金的？
為什么derivative-overlay的NP計(jì)算公式，要除以100
HKD/GBP spot rate是12.461，6個(gè)月的rate是12.65，GBP不是升值嗎？為什么視頻說(shuō)GBP貶值？ 另外此例題能用文字解釋一下嗎？感謝
Currency swap是不是既沒(méi)有notional principal的交換，也沒(méi)有interim interest payments?
老師，請(qǐng)講解下這到計(jì)算題。答案里的The weighted cross-product is equal to –0.005%, calculated as follows:[0.50 × (10.0% × 0.0%)] + [0.25 × (5.0% × 2.0%)] + [0.25 × (–3.0% × 4.0%)] = –0.005%.計(jì)算看不懂。不是應(yīng)該用（1+Rfc）（1+Rfx）-1這樣算么
老師，這道題沒(méi)有回答思路，請(qǐng)老師講解一下。
利率期權(quán) interest rate cap floor collar還考嗎？基礎(chǔ)班沒(méi)聽(tīng)到講啊
max loss 難道不應(yīng)該是無(wú)限的么？
這個(gè)圖像橫縱坐標(biāo)分別是啥啊謝謝
老師，ips 筆答題 2018 Q8第二問(wèn)，我有兩個(gè)問(wèn)題：1）如果我考試的時(shí)候用的是rd-rf=f/s而不是（1+rd)/(1+rf)=f/s的公式（如截圖所示），可以嗎？2）上述公式成立的基礎(chǔ)是不是uncovered interest rate parity滿足的情況下？
經(jīng)?？吹筋}目有25-delta put option 這個(gè)是指什么？
7. 原本書(shū)chapter 15第九題，long calendar spread benefits from small move in the underlying price or an increase in implied volatility, 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)只說(shuō)了small move in the underlying price， 沒(méi)有說(shuō)是increase還是decrease??？
程寶問(wèn)答
