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1. 百題case 1 第3題： 老師，這道題所設(shè)計的公式老師上課好像說過新考綱不考了，我想確認(rèn)一下

short straddle一定是賭小波動嗎？我看根據(jù)不同執(zhí)行價，應(yīng)該也可以是大波動的時候賺一份期權(quán)費(fèi)。小波動虧錢呀？

老師 這道題用這種方法有問題嗎 就是直接調(diào)整到目標(biāo)duration而不是先從0升到5.5再到6.05 我看答案是一樣的

在計算美國央行利率上升下降的概率時，這里的2.875%和2.625%是哪來的？

老師，這道題為什么選reason1.歐元相對美元要升值，根據(jù)f-s/s 約等于兩國利率之差，這個不是應(yīng)該美元國內(nèi)利率升高，歐元國內(nèi)利率減少嗎？

這里GBP和EUR的股票收入也應(yīng)該是以盧比計價的吧 這個圖標(biāo)里是不沒說明啊？謝謝

18題為什么這個匯率的遠(yuǎn)期升水就代表usd現(xiàn)在有溢價呢。

122頁TheItalian-net-borrowing-cost:5.1%on20million?

老師好，你在下面解答同學(xué)的回復(fù)中寫道：roll yield和是否對沖無關(guān)。 比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時，roll yield=(S-F)/S>0； 現(xiàn)在是歐元敞口，short future，contango，roll yield=-(S-F)/S>0；(負(fù)號表示short)。 roll yield 為什么不是F-S而是S-F

隱含波動率越高價格越高還是越低？為何put是高估？ 還有為啥要OTM呢？謝謝

你好，（1）根據(jù)可以deliver的債券至少是15年期，這個CTD只有12年，都不符合可以交割的債券？（2）sell的這個future為啥不直接是f呢，為啥非要用ctd算呢，為了算而算？如果是f，直接除以df*pf就好了啊？

你好，我覺得這個bpv的推倒公式是錯誤的。課上refer的之前的那個公式，delta swap = Nps * delta y * Ds, 而bpv里面這個的future卻是bpvf * bpvHR? bpv = MV * D *0.01%，所以delta swap那個公式并不是BPV, 因?yàn)閚ps不等于MV? 這個bpvf*bpvhr展開 = MV*D*0.01%*份數(shù)，這是個什么公式。。。跟delta swap那個求的nps又沖突了。。希望你能明白我的問題

老師，第五題的positive basis和negative basis 這個點(diǎn)不是太懂，可以再講一下嗎

計算swap duration的時候，按年付息的floating端久期是0.5，半年付息的floating端久期是0.25？

你好，這個題也有一點(diǎn)兒亂。首先，求120天后future價格為什么用100-3.5% LIBOR？這個3.5%不是forward rate?。科浯?，用96.5-95得出來的是future價格的變動，怎么能用這個150bps去*25呢，one basis point change in forward rate will cause contract value to change $25, 那么用150bps乘，相當(dāng)于future contract自己的變動率造成自己合同價值變化？這個不make sense啊。