課后題66頁第21題 這里說了CHF要小幅upside 那不就應(yīng)該買入call option嗎？不理解為何買入put option
衍生百題case6Q3求解釋
老師，請問衍生品CASE6第3題的25delta是什么意思，是指25是執(zhí)行價(jià)嗎
老師，衍生品CASE5第3題，為什么shortput的Vega是負(fù)的
老師好，衍生品的CASE4的第一題，聽不太懂，可以用文字解說一下嗎？謝謝
講義中，Marketvaluerisk和cashflowrisk兩種風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在收方，此題互換以后payfixed(變大)是支固定，該公司的Marketvaluerisk上升，應(yīng)該怎么理解？有沒有更好的方法來記憶
老師，關(guān)于Fx swap想問一下需不需要交換本金？講義里p.154說要交換，但思維導(dǎo)圖又說不需要，矛盾了。
老師，請問R10課后題第34，這里的匯率表達(dá)方式是USD/EUR, 把USD轉(zhuǎn)換成EUR不應(yīng)該用除嗎，為什么答案是相乘？另外#2的答案里匯率還加了 25 forward points，為什么#1不需要加 20 points？
老師，請問R9課后題第21，這里的notional principle不應(yīng)該是所發(fā)行的fixed rate bond的面值嗎，為什么是fixed coupon payment？
課后題67頁第22題 Roll yield是賣出forward協(xié)議（以當(dāng)前價(jià)格）買入現(xiàn)貨價(jià)格最差嗎？ roll yield應(yīng)該怎樣理解？ 他到底是一種什么收益呢
老師，請問R9課后題第17，答案這里說selling the basis的做法是selling the bond and buying the futures. 不應(yīng)該是sell the futures才對嗎？
請教r10第22和23題
請教r10第20題
請教r10第10題
請問exotic期權(quán)的有無對沖作用怎么理解，如圖。謝謝
程寶問答
金程問答