我思路是原本賣歐元，所以看跌歐元，怕歐元漲，所以買歐元漲了會賺錢的，所以買歐元call，買GBP put，longEur 遠期或者賣GbP遠期。
老師這個題。老師講解只用看買歐元的就行…我是不是想復雜了
surplus和hedging-seeking的主要區(qū)別是什么
可以用80% of the portfolio used to cover the liability這類的表述嗎
illiquidity premium不是應該用于計算 segmented sharpe ratio嗎，它是asia-pacific獨有的premium，為什么仍然是共用一個sharpe ratio?
結(jié)論可以換算成price來理解嗎
我怎么看出這個100bps是5年的term premium? 什么時候應該要加term premium? 而且這個是5over1的spread，不應該是5over0嗎？
dividend growth rate在什么情況下需要考慮呢？
這里寫的是方差不是標準差吧？為什么不是除以n-1
你好老師
MCS這里可以解決什么問題，老師聲音有點小聽不清
你好老師
sharpe ratio是該圖的切線斜率吧
老師，這個微笑是外匯的圖？我看寫了兩個原因，但是是不服從正態(tài)的原因
carrying cost為啥和call正相關(guān)，和put負相關(guān)
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