你好老師，theta是不是=time decay=passage of time？
你好老師，minimize the cost就意味著一開始必須是進賬了嗎？ 之所以用spread 另一個option不就是來降低成本的嘛 為什么不能算minimize cost ，而只能使用bear call spread
老師您好，我想問一下kσ算出來的就是var值，為什么就等于△y呢？
有點看不明白，請詳細解釋一下，謝謝
Z-DM 分母是spot MRR還是Forward MRR?
官網(wǎng)題第24題，想問一下解題思路是什么，有點搞不懂
官網(wǎng)題28題，不大明白這道題解題關鍵，想老師每個選項都解釋一下
這個為什么是discretionary buttom-up，而不是sys buttom-up呢
第三題，B選項并不是MIX 3的一個有利依據(jù)啊，那MIX 2的alternatives占比還更低呢，這不是打自己臉嗎
百題case9 第一題解析 “To set a collar...“ collar是什么意思呀？區(qū)間的意思嗎 但正確答案C選項 是long risk reversal 像long forward 沒有區(qū)間的
為啥這里第二問我不能直接 effspread*10%呢，
這道題為什么不選drawdown呢
①這里為什么是IC呢，IC不是預測的能力嗎，這里明顯是implementation is problematic，他沒法做空，應該是TC呀。②另外不是選collateral requiement嗎，他沒法做空不用抵押security，collateral要求就低。③idiosyncratic risk具體指什么
第三題，判斷是否為active，不是要看D是否相同嗎，為啥這道題 看spredD 。另外請問 D與spread D的區(qū)別和關系，在判斷 strategy有什么不同
原版書V2第268頁這段話能不能解釋一下，這里的collaterized borrowing 是用什么抵押換什么？ Security lending transactions are collateralized by cash or high-credit-quality bonds. In the United States, most transactions feature cash collateral, although in many other countries, highly rated bonds are used as collateral. Typically, security lenders require collateral valued in excess of the value of the borrowed securities when bonds are used as collateral.
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