老師您好，請問為什么long position的gamma為正，為什么ATM gamma最大呢
老師您好，沒太明白第5個(gè)結(jié)論是怎么得出來的，為什么臨近到期日ITM是1，OTM是0呢
沖刺筆記 上 181頁 knock-out option那里說了什么？是打印錯(cuò)了？
請問reading17課后題第14題怎么理解？看不明白呀。謝謝！
老師，這個(gè)maximum loss是不是寫錯(cuò)了？應(yīng)該是S小于X L吧？
Base currency 是本幣還是外幣?
請問2018年的casebook下冊第83頁的B題目怎么理解？謝謝！
在FRA中，老師講到當(dāng)borrow fixed時(shí)，擔(dān)心利率下降，所以要short FRA，為什么呀
老師好，我想確認(rèn)一下，視頻中是否hedge的例題有無分析師觀點(diǎn)那里，說白了就是多了一個(gè)分析師觀點(diǎn)，多了一個(gè) 選擇，言外之意不能 僅僅通過spot rate 跟forward rate簡單比較。
請問reading17課后題第18題，怎么理解？謝謝
藍(lán)神筆記上冊180頁，請問knock-in，out這一部分什么時(shí)候有對沖作用，什么時(shí)候無對沖作用，怎么理解？謝謝！
forward rate bias那里，低利率所以遠(yuǎn)期合約是溢價(jià)，高利率所以遠(yuǎn)期合約是折價(jià)，不懂
老師，第二步講到計(jì)算variance notional 時(shí)，K=20%去掉百分號，意思是分子上vega notional 原本也帶百分號嗎？
老師，這里說的net position 時(shí)，為什么是58920000+360000？
老師，為什么immunize the portfolio 就是目標(biāo)久期為0？
程寶問答
金程問答