老師，22題三個(gè)選項(xiàng)可以幫解釋一下嗎？
老師想問一下：1.第九題我這么寫會(huì)得分?jǐn)?shù)嗎？2.然后題目里market reference rate 是想表達(dá)什么意思呢？如果答案不寫會(huì)有問題嗎……
老師，本題好疑惑，問的是achieve reallocation，沒說變?yōu)閏ash吶
最后的例題，為什么要把3個(gè)月2%變成0.5%，中間換算的原理能具體講下嗎，比如為什么是除4而不是乘4
這個(gè)F為何是short，我覺得是long 因?yàn)橹挥心鉲ong這個(gè)F你才可以鎖定這個(gè)1，25這個(gè)匯率價(jià)格，才能賺取roll yield
為什么這個(gè)F是short
請(qǐng)問老師波動(dòng)率微笑要掌握哪些知識(shí)點(diǎn)？
老師，外匯管理382頁，這題第一個(gè)題買jpy是mid market spot ，第二個(gè)為什么不是用MID 而是用bid rate,我們買Euro，而且我們買，不是用他們的Offer rate嗎？ 謝謝
原版書后習(xí)題第17小題，麻煩解釋下為什么是c，NDF指的是什么？
原版書后習(xí)題5小題，麻煩老師解釋一下。
麻煩老師完整講解一下這個(gè)題，題目和答案都不是很明白。
trading at a positive cross currency basis 是什么意思,這道題目可否細(xì)致講一下？
老師您好，關(guān)于Derivative上午真題2014年第九題(B)小問，在算floating leg duration時(shí)采用了過去教材的方法, 在payment frequency上再乘以1/2, 那我們今年考試如果出到類似題目的話是不是就不用乘以1/2? 謝謝！
應(yīng)該是本幣貶值，外幣升值更利于出口吧，這里是不是說錯(cuò)了？
17題不太懂，能否細(xì)致的講一下
程寶問答
金程問答