case10 3 執(zhí)行價格或者說期權(quán)價值與delta有什么關(guān)系，可否詳細的總結(jié)一下并解釋一下？
請問reading 17 example 8中，第一題，為什麼答案是A，因為客戶要把錢拿走，這樣所需要的對沖的總金額就不一樣，為什麼是 do nothing?
roll yield 為什么更高？這道題連同18題，不太明白。
你好，請問所有科目課后題里的簡答題重要嗎？需要掌握嗎？
這道例4，現(xiàn)在這個交易者買了1million美元，進入一個forward，約定是2.028BRL/USD，而三個月后實際是2.03BRL/USD，也就是說我不進入forward反而能獲得2.03millionBRL，但是進入forward卻只能獲得2.028million。那不是long forward是虧的嗎，為什么是賺錢
第七題講的什么意思？
連著第五題，我也不知道他在說什么，能否細致地講解一下？
這道題說了什么意思，沒搞明白。
老師，這里為什么out of money的時候implied volatility會變高？謝謝
老師，這里的dollar pricing error是什么意思？
沖刺筆記中框里的這一點不明白。投資者持有資產(chǎn)的空頭頭寸，擔心價格上升遭受無限損失。但是，賣出一個put，組成的圖形類似于short call，損失依然是無限的，為什么說是對沖呢。
老師，外匯管理395也這題答案能解釋下嗎？沒看懂？謝謝
請問gamma有負值的情況嗎？它的范圍是多少呢？
put 的價格是在資產(chǎn)價格變高、還是變低的時候，put 的價格會更高？ or put option, the delta will underestimate the price effect of decrease in the underlying equity and will overestimate the price effect of increase in the underlying equity. this is due to the convex relationship between put option prices and the price of the underlying equity .this can be addressed by adjusting the put option price for the effect of gamma,which is analogous to the convexity adjustment of a bonds’ price. 這段話應該怎么理解？
衍生品書上285頁例題中，選擇B方案，為什么說有低的delta 和 高的gamma比較好？謝謝
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