請教這道題
benchmark risk是什么？asset swap如何抵消這種風(fēng)險？
Credit spread level 和credit spread slope 是什么意思？比如表格中說credit spread level 的stable, rising 和falling 分別是啥情況?
311頁這個題，C選項(xiàng)不是應(yīng)該更好嗎？convexity剛好比liability大，BPV遠(yuǎn)大于liability，因?yàn)镸D剛好大一點(diǎn)，所以PVa遠(yuǎn)大于PVl ，這不是好事嗎？為什么C就不行呢？請?jiān)敿?xì)解釋，多謝
OAS為什么用MV做權(quán)重？
請問用asset swap spread的目的和好處是什么？不理解為什么冒出這樣一個spread。
R13 第3題 請老師再詳細(xì)解釋一下～謝謝
12題違約部分為什么沒有乘以0？
老師，這里我畫藍(lán)方框的這句話，感覺positive-CDS-basis和negative-CDS-basis講的是同一個意思，都是指Z-spread高于CDS-spread?求解釋
第二種報價形式，講義和沖刺筆記是否有沖突？
能否詳細(xì)解釋一下這個題？多謝
18題，AB選項(xiàng)都沒看懂，請講解
positivebuttery到底是中期收益率上升還是下降？圖里講義跟沖刺筆記不一致？圖中的說法positive是中期收益率上升，兩端下降，不然圖象怎么會是concave
老師好，固收那里benchmark 選擇，思維導(dǎo)圖里放著SAA、TAA 、smart 貝塔，這是什么意思？是說通過SAA選擇benchmark？？
12題哪里提到了含權(quán)了嗎？13題A既能對沖，還能收到premium 怎么不對呢？
程寶問答
金程問答