9題yield curve上升趨勢且穩(wěn)定時，B選項Duration 降低有影響呢？利率又沒有升降。答案中為什么說yield curve上升趨勢時支固定會比浮動利息多？A選項點是增加了duration 吧？那有有什么影響呢？
老師好，沖刺筆記上這個圖沒看懂，這兩段話啥意思？
20題，描述尾部風(fēng)險為什么不是a conditional VaR呢？
17題在計算超額spread 時current spread 和違約部分為什么不乘以0呢？題目中說了instantaneously ，老師講課時說要乘以時間的啊。12題又是一個??，一個不??，為什么？
為什么I-spread全稱叫做"Interpolated-Spread"?我聽老師上課說的是G-spread才會用maturity-interpolation啊
老師，這句話后半部分我不太理解，老師在上課的時候也沒提，可以解釋一下嗎？
G-Spread和I-Spread都屬于benchmark-spread嗎?Z-spread和benchmark-spread是什么關(guān)系？
benchmark-spread和G-Spread的公式好像是一樣的？這兩者有什么區(qū)別？
能否詳細(xì)解釋一下選項a為什么不對呢？選項b long cds相當(dāng)于short bond 對嗎？所以應(yīng)該是short cds 對吧？
11題credit spread 怎么不是直接加上，而是用算delta y變化的公式計算呢？
分母不應(yīng)該是BPV（ctd）除以CF（ctd）嗎？為什么是BPV（futures）除以CF（ctd）
老師您好，這里我在學(xué)習(xí)carrytrade的時候還是沒有很搞明白它與repomarket的關(guān)系，是因為carrytrade投資的長期債權(quán)一定要在repomarket中買嗎？
你好，請問這里面黃色畫圈的幾個負(fù)號分別代表什么意思？本金為什么有一個帶負(fù)號？為什么spread的widen和narrower都是負(fù)的？久期為什么有一個是負(fù)的?
這道題能否詳細(xì)解釋一下？這個不是選duration最接近的嗎？
科目測試第5題答案：bond的收益與FX的收益直接相加，這與Bob老師上課講的不一樣！Bib老師強(qiáng)調(diào)是Radcliffe=(1+Rfc)*(1+Rfx)-1,是compounding,見講義P53頁公式
程寶問答
金程問答