超配公司債，怎么看出虧了，虧了多少個(gè)bps啊
請(qǐng)問如何理解highlighted area?
volatility smilie和volatility skew的圖分別是什么樣的？橫縱坐標(biāo)是什么？
allocation effect for Sector 2 這句話怎么解釋啊
老師這個(gè)題，要分開看對(duì)吧。之前的題都是forward隨到期向Spot價(jià)格趨同，所以spot價(jià)格不變。這個(gè)題就是spot也在變，eur漲價(jià)，再以6時(shí)刻spot買入會(huì)更貴？
What isDAF?
Question 4c: exchange of lump sum of money 是指誰付給維?
AO的話是不是多配equity和alternative等高收益的investment，LDI就要多配fixed income和cash保證流動(dòng)性和risk reduction？
老師…這個(gè)題沒懂。我直接在選項(xiàng)里 選了short stock+short put，這倆合起來就是delta hedge…
第二問，high yield和公司債不是風(fēng)險(xiǎn)更大嗎，為啥要買入呢
這道題第一問，回答 maintaining control 和 asset protection就可以嗎
老師我寫的是否正確。今天琢磨了一天roll yield。我這個(gè)思路寫的是直播課時(shí)老師講vix future時(shí)用的思路，roll yield就是roll over時(shí)產(chǎn)生，所以
這道題第三問，可以是通過DAF的方式嗎？這兩個(gè)方式有什么區(qū)別嗎
第四問這里的pro-rata basis是根據(jù)什么來分配?
三小題的第三個(gè)選項(xiàng)如何解釋？
程寶問答
金程問答