這里rolling down return，為啥曲線upward收益就正？
老師好，請問視頻中的95%和1.95是怎么計算出來的，沒聽懂
老師上課的時候沒聽到y(tǒng)ield spread計算啊…是benchmark spread嗎？公司債YtM-相近期限國債ytm。
老師，這里供給關系是怎么影響TP的呀？
老師，roll yield和cf不一致是么？roll yield不是一個時點為何可以相減
variable life insurance和variable annuity都是投保人自己風險承擔嗎？
講解視頻可以上一下不？each option contract size = 100,000 AUD/USD 這個怎么理解啊
size這個factor是正數(shù)就是小盤股嗎？這個是判斷來的？另外，volatility 這個factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票??？
volatility weighted為什么是波動率越低的股票權(quán)重越高？而不是波動率高的高權(quán)重呢
Tunrer的說法為什么錯了？反向優(yōu)化就是用于解決對輸入數(shù)據(jù)過于敏感的漏洞啊，默認的輸入數(shù)據(jù)就是期望收益和相關系數(shù)這些嘛
第二題這三個hedge分別是啥意思，什么情況下用呢？
最后一題pay interest in real to the counterparty at 12.20 percent 為什么不用考慮？
為什么這一對主人公的human capital計算過程中都沒算unvested 養(yǎng)老金啊
老師，第3題不明白
wished to minimize any foreign ecchange exposure是不想減少頭存？所以用A？不理解
程寶問答
金程問答