Q1，原文只是說doing Research，沒說直接按新的策略就為投資者交易了呀？
Q6，“ she blames the discrepancy—which was the result of a human typographical error—on a computer programming error. ”這也不能確定就一定是甩鍋呀
Q3，只補償一個short term的利息這樣就可以了嗎？不應(yīng)該補平均收益嗎？
老師，這個題，外匯遠期降了，所以F-s是negative，對么。歐元漲，歐元是base currency，要用歐元買F來roll，所以更貴。這個意思？
老師沒太讀懂題目。
老師，不懂這句里的delta hedge
有關(guān)第6題，有個基礎(chǔ)概念想厘清一下，通過免疫策略做資產(chǎn)和負債的匹配，是要保證duration和PV兩兩匹配，但這個可以保證現(xiàn)金流也是匹配的嗎？比如endowment定期發(fā)放獎學金，如果做了duration matching，是可以確保獎學金的定期outflow？
老師，書上這里黑體字，為什么short call，要long delta份S對沖。為什么short put要short S對沖。前面是longS，shortC或者longP是構(gòu)建s-c、p+s對吧
這道題能選對，但是這句話依然不理解為什么 the Lawson portfolio would experience an increase in cash flow reinvestment risk and the Wharton portfolio would experience a decrease in convexity。
房子沒賣掉，為何還要交稅呢？不是賣掉了(產(chǎn)生交易和現(xiàn)金)才要交稅嗎？那保險的作用好像沒啥用啊
第三點不是很理解它的意思
解決AO中流動性問題的方法第二條和第三條的區(qū)別？能舉個例子嗎？謝謝
老師不懂benchmark spread。書上寫了similar duration，但是題里又說要錯配
老師我這個提AC不太懂
這個也不明白
程寶問答
金程問答