老師這個delta用考慮long、short嗎？還是只要考慮實值虛值
老師不懂這個策略怎么來的。他手里有股票，賣了一個call。沒說有買一個call啊
老師，cross hedge proxy hedge和MVHR應(yīng)用場景區(qū)別可以講一下嗎？都是相關(guān)性高的貨幣間，要方向相反？怎么區(qū)分什么情況用哪個？
老師。這個題。roll yield，是6時刻買spot，賣F對吧。因為這個題spot價格變動了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時s6升高，所以收益更??？
call ion和calendar spread是什么？除了這三個還有哪些策略？
0.05 embedded value where is it from ?
老師，做到有個題的解析是如果要maintain penion fund 的fund ratio>100%的話，要minimize PV of expected cash contribution？不應(yīng)該max？
老師 ，1月23晚21:03提問的題有追問，麻煩您盡快答復(fù)我
衍生，risk reversal 有的地方是long put 加short call 有的地方是long call 加short put ，麻煩幫解釋一下哪個是對的？
本頁最上面手寫的式子，讓兩個債券的effspread duration×notional相等為什么就是duration neutral？
Why sell short term stock has higher tax benefit ？
請講解一下
請講解一下
Q3，如果只是收flat-fee 不退回，可以聲稱independent的吧？
the yield curve remains unchanged in the preliminary review of each fund. 似乎這句話代表，不用考慮收益率曲線平行移動帶來的收益率變化。但答案意味著相反的結(jié)論，為什么？我哪里理解錯了。
程寶問答
金程問答