金程問(wèn)答
resampling是什么，為什么會(huì)導(dǎo)致Risker asset allocations are over-diversified？
Case 4 是refer to 基礎(chǔ)班那部份notes?
為什么The higher the volatility of the rest of the portfolio, should point to a narrower optimal corridor？為什么correlation和transaction costs越大， corridor也越大？
最后一題不明白，為了低利率借入日元支付日元利率，因?yàn)闆](méi)有日元所以需要收到日元在進(jìn)入一個(gè)利率互換swap,相當(dāng)于支付巴西幣，收日幣，在這個(gè)過(guò)程中為什么老師說(shuō)要再支付一個(gè)巴西幣的利率呢？
discretionary和systematic在題目里一般分別是什么樣的描述？
這個(gè)題目這些解題用的久期都是從哪里找出來(lái)的
case：an analyst。judge which industry is most attractive from a valution perspective。不是應(yīng)該收益率最高的healthcare industry嗎，為什么是無(wú)法判斷呢
這個(gè)option contract 100000CAD/usd實(shí)在是太難理解了。這里cad/usd怎么解釋啊
這個(gè)A和C解析沒(méi)太看懂
沒(méi)有明白經(jīng)濟(jì)周期里面的ST/LT interest rate和bond yield之間的聯(lián)系。bond yield通常指的是LT interest rate嗎？什么時(shí)候用長(zhǎng)短期利率分析，什么時(shí)候用bond yield分析呢？
是不是slowdown的期限很短，當(dāng)市場(chǎng)是已經(jīng)能夠觀察到inverted yield curve的時(shí)候，yield curve會(huì)迅速變steep？
想問(wèn)一下關(guān)于inflation的問(wèn)題。在經(jīng)濟(jì)周期初期 initial recovery，寬松貨幣政策，那么會(huì)導(dǎo)致high inflation。那為什么又說(shuō)inflation在initial recovery是decreasing的呢？
老師，支浮和收浮，都會(huì)面臨CF risk?我以為支付方?jīng)]有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，只有收浮動(dòng)才會(huì)面臨CF risk
老師，衍生里swap會(huì)涉及到用BPV的公式嗎？可以通用？
這個(gè)100題目會(huì)明說(shuō)嗎？還是要我們自己清楚啊
程寶問(wèn)答
