第一題，不需要先判斷一下t-statics與CV的大小關(guān)系嗎？
traditional opportunity set是哪里的知識(shí)點(diǎn)，對(duì)基礎(chǔ)班沒有印象呢？
integrate risk framework的作用是？
這題答題的時(shí)候要寫公式嗎？感覺有必要寫
視頻講解說Holding-based不反應(yīng)期間的持倉，只反映期初/期末？確定沒有講錯(cuò)？基礎(chǔ)班不是說它能快速反應(yīng)經(jīng)理的投資風(fēng)格的嗎？
老師，衍生了嗎2，官網(wǎng)最后一題。沒找到題
請(qǐng)問債券的E(r) = - Mod duration x Δy + 1/2 x convexity x Δy^2 這個(gè)公式中，Δy是變化的絕對(duì)值還是要帶符號(hào)？比如利率下降20bps, 這里Δy是20bps還是-20bps？
怎么不是15.85%和15.82%比，而是15.82%和20.54%比，自己和自己怎么比？
trade 科目 Cassandra Yang case 紅框這句話是不是也有問題？structural inefficiency和loss aversion無關(guān)吧，提出這個(gè)部分的inconsistent能得分不？答案里面沒有提到
題目說的是ADV的20%吧，不是40天總交易量的20%呀，那就是大單?。?
第三題的解析說，structural risk是twist非平行移動(dòng)產(chǎn)生的，要減少structural risk就要選convexity小的。但前面有一道題，說的是做convexity的調(diào)整是因應(yīng)yield curve有相對(duì)較大的parallel shift，看上去convexity是和平行移動(dòng)相關(guān)，不是和twist相關(guān)。能辨析一下convexity到底是和什么相關(guān)嗎？
交易科目North Circle這個(gè)case最后一問，如果求出來market-adjsuted cost為負(fù)數(shù)，該怎么回答？
交易科目North Circle這個(gè)case第一問，老師一直在說目標(biāo)價(jià)格在開盤前就確認(rèn)了，所以應(yīng)該選擇決策價(jià)格（pre-trade benchmarks）作為基準(zhǔn)；然而開盤前確認(rèn)的價(jià)格是28，開盤后10:00的決策價(jià)格是23.01，“因?yàn)殚_盤前就決定了目標(biāo)價(jià)28，所以我們應(yīng)該選擇開盤后的decision price 23.01作為基準(zhǔn)”這邏輯說不通啊？
Security lending, repo, total return swap, 借出或扺押股後仍有投票權(quán)嗎?
return based 加constraints的意義
程寶問答
金程問答