Statement 3 To derive probabilities of Federal Reserve interest rate actions, market participants look at the pricing of fed funds futures, which are tied to the Federal Reserve's target fed funds rate. 請老師解釋這里的關系。
這個公式得出的是標準合約的份數啊，他不是CTD的份數啊
老師 關于cross currency basis 關于pay basis receive basis 和具體怎么交易 以及什么概念都有點搞不清楚 可以給個例題然后講解一下嗎
老師 Global Mega的case 的這題 可以詳細講解一下嗎 不知道basis是什么概念
long 25delta call怎么達成第一條limited downside risk的？
老師，mock，這個3題。為啥collar要atm的put，otm的call？ 還有就是這個3題思路不理解。
麻煩解釋一下這道題
求bond future contract可以用BPV的思路嗎？麻煩用BPV講解一下
第七題，是否可以這樣總結，bull/bear 用call，breakeven =Xl+Cl-Ch。用put ，breakeven=Xh+Pl-Ph，因為有的公式講義沒寫，老師幫忙看看這個總結對不對
你好 我不太理解為什么兩個貨幣的匯率, 比如說 USD/EUR的forward rate 一直是貼水(negative roll yield), 但是他們的spot rate卻越來越高， 這是Why?
老師曾經說過basis是spot-future,跟這里的basis risk有關系嗎？ 該怎么理解basis risk？
這里公式左側除以CTD對duration，右側又轉化為標準券的金額？也不合適啊？為什么要除以CF？
老師 請問今年協會勘誤的合集在哪可以看啊
comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
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