最后一條Long/short百分比return是什么意思？
這里排名為什么排的是相關(guān)系數(shù)的排名，這個相關(guān)系數(shù)是什么和什么的相關(guān)系數(shù)？如果是實際回報和預(yù)測回報的相關(guān)系數(shù)，應(yīng)該是一個固定的值??？如果是預(yù)測的因子的貝塔，是默認(rèn)因子是正的，這里貝塔大小就代表的預(yù)測收益的大小嗎？
這里factor scroe只是回歸方程中factor的相關(guān)系數(shù)，和person IC的相關(guān)系數(shù)無關(guān)，是吧？這里怎么看出I是異常值？它的月度回報和預(yù)測回報相關(guān)系數(shù)低，差距大從什么數(shù)值看出？
第二題statement1解析的知識點(diǎn)在原版書哪里有提及？
老師您好，active share為啥是由于個股偏離所導(dǎo)致的這部分風(fēng)險呢？active share是由于權(quán)重偏離呀
這里的monthly standard deviation 有講究么？
分不太清many styles和blended的區(qū)別，感覺一樣的意思呢
這里aggregation of attributes不是指個股對組合收益率的貢獻(xiàn)嗎？為什么不是return-based而是Holding-based？
第四題對應(yīng)的知識點(diǎn)在哪里
道題答案里given the largest tracking error，reduced by accounting for corvarance是什么意思
對于pure factor的理解應(yīng)該不只是factors之間是否存在多重共線性這么簡單吧，應(yīng)該是說，比如size這個factor，看似做空對沖了市場風(fēng)險，但其實并不是只保留了一種風(fēng)險
什么是☆create mean-variance inefficent portfolios
老師，這道題為什么不選C呢，感覺C 選項restructuring the balance sheet 有操縱股價的嫌疑，為什么選項B ，lauching legal proceeding就不會做呢
老師，這道題關(guān)于Asgard的說法對嗎？題目中有這么一句話depends heaviliy on quantitative risk model
老師，這道題為什么是選項A最接近fundamental management呢，那選項B和C分別屬于什么呀，感覺B和C比A更像fundamental management呢
程寶問答
金程問答