官網(wǎng)題，Tina Swan Case，第一道，Some of the issues with MVO can be corrected by using reverse optimization to solve for risk parameters based on inputs for expected return and correlation.這句話沒太理解，錯(cuò)誤點(diǎn)是什么。
官網(wǎng)題，Sabonete Case Scenario，為什么說a low-cost passive investment vehicle does not exist，相比active的投資工具，passive不就應(yīng)該cost更低嗎？
老師，這里哪里說了要narrow the ranges？
為啥通脹連接型債券不包含通脹因子？
請講解一下
請講一下這題
請老師講解下
Statemen2為啥不對的解釋不太理解
請講解下這道官網(wǎng)題
Case7 Ｑ2 的答案是C，里面有g(shù)lobal equities。Case3 Q3類似，都是在問asset class, 但是當(dāng)時(shí)老師的講解是說從 asset class的角度要分散?
Average participant age raised to 48
老師 這里說如果既擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn) （range narrow), 又擔(dān)心 transaction cost (range widen), 那就選擇 T.C., range widen. 這里要怎么區(qū)分以誰為優(yōu)先級的呢
這個(gè)題目不太明白，我記得林老師上課說是volatility降低，tax cost增加。為什么不說capital tax cost，反而要說asset class cor不變？
還是沒明白為什么是新興市場呢？
這個(gè)是通過看(收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/MCTR是否一樣來判斷，sharp Ratio是否最大？
程寶問答
金程問答