官網(wǎng)題，Ptolemy Foundation Case Scenario，這問B選項的，Ireland現(xiàn)在fiscal和monetary是removing stimulus，但是答案說Stocks would be in bottoming/starting to rise stage. 那這不是挺好么。。？萬一進的早了，還沒見底… 另外答案這個解析對么？題目描述的這個階段應(yīng)該是slowdown？
老師請問這題Q6答案里寫， The widening of the spread between the sovereign bond and the next highest-quality government agency security indicates an increase in the liquidity premium 想問為什么是意味著流動性溢價增加呀？不能是credit premium增加嗎？
老師請問這題Q4怎么理解？完全沒有頭緒，是哪個考點呀？基礎(chǔ)課里有提到過嗎？
官網(wǎng)Minglu Li Case Scenario，最后一題，答案是全對。可是題目中說“short-term rate is expected to increase from the current 1.23%, and the yield curve is expected to flatten for longer maturities.”短期利率上升，這不是解析里給出的steepen呀
這題無法理解 請解答謝謝
老師，越integrated的收益率越低，那我們需要更高的收益率應(yīng)該move segmented方向投資，不應(yīng)該是選country B嗎？
老師您好，請問這題Q4Per capita income和politics有什么關(guān)系? Per capita income不是靠科技來推動增長的嗎? Competitiveness和經(jīng)常賬戶赤字有什么關(guān)系? 課件里基礎(chǔ)課上好像也沒說
老師，沖刺第10頁 V%=GDP%+S%+PE%+Div yield%；沖刺第20頁GKmodel V%=Div yield%-S%+GDP%+PE%+。怎么看起來兩個相同又不同。
Exeter Asset Management Case Scenario，第一題，原文中說“ She cautions him that he needs to be aware of interest rate linkages among these economies, and she mentions three points that he should consider:”為什么這題不選econometric modeling呢
the tendency for forecasts to be overly influenced by the memory of catastrophic or dramatic past events這個描述的是什么偏差，representative bias?
這個地方，fiscal和monetary一嚴一寬，Bob老師在Earl Warren case講解的時候，說monetary主要影響的是短期，寬松的話是降低，fiscal是tight影響長期，也是降，那不應(yīng)該選A么，到底這個要怎么分析
Q4，current account deficit 是進口大于出口吧，那說明沒有競爭力呀
Q4，如果麥考林久期小于3，expected return>2%嗎？有沒有麥考林久期>3的可能性
-%cap rate 的這個邏輯還是沒想明白…… 為什么前面兩個是加，第三項是減去
Q4，外幣升值，DOM/FOR，那不應(yīng)該分母增加，整體變小么……
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