金程問(wèn)答
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來(lái)會(huì)上升，即F會(huì)增大，那么basis risk=S-F就會(huì)變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
cae Rita，這道題持有EUR exposure，開(kāi)始hedge時(shí)是short SEK/EUR，那么SEK貨幣政策收緊代表r升高，即forward的SEK/EUR升高，那么不時(shí)會(huì)面臨hedge 頭寸的basis risk嗎，答案為啥是higher roll yield呢
老師，這個(gè)case的第一和第二題，能提供下最簡(jiǎn)潔的標(biāo)準(zhǔn)答案么？我知道涵蓋了哪些知識(shí)點(diǎn)，但是考試時(shí)總不能寫這么多吧？謝謝。
原版書V2 - 第200頁(yè)
case Rosario，這道題為什說(shuō)forward contract的liquidity比f(wàn)utures好呢，forward contract比f(wàn)utures cheaper and more liquidity ,那什么時(shí)候更適合用futures呢
case Rika，持有的GBP資產(chǎn)減少了7000000，為啥rebalancing時(shí)要buy 7000000GBP呢，不時(shí)應(yīng)該sell嗎
case Li Jiang這道題為什么選B呢，a higher forward premium for INR/USD的話，USD升值，期初借了USD換成INR，然后投資INR, 期末要講INR換成USD時(shí)不時(shí)就虧了嗎
第三題，想問(wèn)一下，O認(rèn)為不應(yīng)該在外匯市場(chǎng)上對(duì)沖 ，那ta持有的外匯不是應(yīng)該100%的敞口（exposure）嗎？因?yàn)閠a持有的資產(chǎn)沒(méi)有全都沒(méi)有作對(duì)沖所以全部暴露在風(fēng)險(xiǎn)下
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case Renita, 題目問(wèn)的什么意思，這道題考查什么知識(shí)點(diǎn)？答案太長(zhǎng)了，需要答哪幾個(gè)要點(diǎn)呢
老師，請(qǐng)問(wèn)同樣是以股票為核心的交易策略，如果既想保護(hù)短期下行風(fēng)險(xiǎn)，又想保留長(zhǎng)期上行收益，為啥protective put比collar相對(duì)更好呢？可參看原版書課后題Reading8第11題
PPT 115頁(yè)例題，increase equity exposure這塊為什么 原來(lái)的β(P) = 0
為什么浮動(dòng)利率產(chǎn)品換成固定利率產(chǎn)品后，現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露？市場(chǎng)價(jià)值不是和市場(chǎng)利率有關(guān)嗎？互換后利率不是固定了嗎？
bull spread 和 collar的區(qū)別是什么，從圖形看 都是有上下封頂
case Renita，discuss how a volatility based strategy would contrast with other institution investor,這道題考查哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，答哪些點(diǎn)就給分
程寶問(wèn)答
