Q3我看了幾個解答覺得還是不對。lecture里明確的說了，如果long了high interest rate的currency后其繼續(xù)貶值，是有虧損風(fēng)險的。我們這里的情況應(yīng)該是在借了美元long盧比以后的情況，所以答案應(yīng)該是A啊
case global mega，關(guān)于 federal fund futures的說法，statement2和statement3為什么不對
老師，case global mega這道題答案是不是算錯了，the gain不是就=vega notional*（σ2-k2）=1000000*（18.83%2-152）*discount rate嗎
解析說bid-ask spread，我寫了commission可以嗎？因為我考慮到如果是forward，broker肯定是要收傭金的。
解析只回答了futures，我答forward或者option可以嗎？
這里notional value為什么和fixed coupon payments相等而不是和fixed coupon bond的par value相等呢？
cross-basis currency basis有明確定義嗎？是用誰減去誰，是前面的貨幣借款利率-后面貨幣的借款利率得出的差值嗎？而且進行互換的話，不需要再加上spread了嗎？直接將參考的基準利率相減就行？
T+2交割，T日是到期日嗎，還是T+2是到期日，到期日也是交割日，和基金的申贖T日不同？
這里總結(jié)的為什么上面不是那個對應(yīng)的調(diào)整久期的公式，沒理解這總結(jié)是啥意思
求vega principal時，strike price 不加%嗎？
最后一道題hedge ratio的公式求法對應(yīng)的講義內(nèi)容是哪里？
用forward/futures對沖外幣風(fēng)險為什么是放棄了上行收益哇？
第一題 為什么點數(shù)前面有個貨幣符號？不是指點數(shù)嗎？如果直接是金額的話就不應(yīng)該乘以multiplier吧？
第一題，支付時需要加上spread，那收浮動時需要加上spread嗎？
這道題乘以40萬的巴西幣可以換成40萬的新西蘭幣嗎？ 得到的結(jié)果只是單位不同吧？ 還是說如果要乘以新西蘭幣要進行一次匯率的轉(zhuǎn)化？
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