老師，還是無法理解最后一題為何是偏度？
老師好，視頻中沒有講解cash covered put這個策略
老師好，等權(quán)重構(gòu)建方法中缺點第三點視頻未提及，limited investment capacity這個是什么意思？
這邊是不是要區(qū)分excess return 和active return， excess return是相對risk free，因此有來自market的收益，而 active return 是相對benchmark，market factor 不對active return 做貢獻(xiàn)吧？
manager B 的factor return 0.2 x 0.20% + 0.05x 0.35% + 0.0 x 0.60% = - 0.025% 為什么沒有考慮在active return里？
老師，這一題對于active return的計算，A經(jīng)理為什么是factor return*beta？而且為什么忽略了market 這個因子呢？
老師，這里量化分析的特點，前一節(jié)分析不是權(quán)重配置過高會導(dǎo)致頭寸集中嗎？怎么在這里，量化模型又是分散化的？
三級 權(quán)益 cash covered put是什么結(jié)構(gòu)？能產(chǎn)生額外的收入嗎？請老師詳細(xì)解讀一下，謝謝
老師怎么說 IC 是實際結(jié)果和預(yù)測結(jié)果之間的相關(guān)性？和定義完全不一樣
能不能講一下factor score 是什么？
能不能再講一下這兩個IC 是如何衡量 backtesting結(jié)果的 ？ 這兩個IC 是用真實數(shù)據(jù)帶入計算嗎？ IC 求出來的是相關(guān)系數(shù)，而 model 的output 不是return嗎？ 兩者如何判斷比較？
The labels fundamental and quantitative are an imperfect shorthand
cash drag
The solution is to add a constraint that total portfolio variance is equal to the volatility of the benchmark. 能不能解釋一下這句話
如何確保portfolio中的股票與各個因子的相關(guān)性是與指數(shù)一致呢？就是在若干股票中隨機選擇幾個股票然后分析其歷史數(shù)據(jù)來得出beta，直到選擇出的股票的beta與指數(shù)的一致嗎？
程寶問答
金程問答