哪些策略是risk-oriented？
為什么factor deviation不會使active share上升？
老師，請講解一下該科目LM4課后題的Q11，以及對應知識點，謝謝。
老師，該科目LM4課后題Q5，我選擇information ratio不是因為答案解釋那樣的，是根據二級portfolio科目所學習的拆解IR的方法來做這題的，即IR由IC, TC BR所決定，而文章中說implementation is problemetic，即TC受到限制，不等于1，那么IR就會有所下降，所以選擇A。請問，這樣的思路去做這一題可以嗎？還是說一定要通過答案解釋或者視頻解釋那樣的思路去做呢？謝謝。
老師，本科目LM3課后題對的Q18，我還是不明白為什么是選擇B而不是A，有勞都講解一下，謝謝。
為什么這個example答案中說ManagerC，the significant sector deriations are often indicates multi factor manager.板塊偏離跟因子關系大么？一個板塊可以有很多因子，多板塊之間也可以用的是相同的少factors吧
老師，請講解一下該科目LM3課后題的Q6，該知識點課上也沒有詳細講，謝謝。
老師，該科目LM1的Q6，請講解一下其中的Note3，謝謝。
請問一下老師，factor deviation不也得靠增加/減少個股的比重來實現(xiàn)的嗎？這樣也會導致組合個股的比重跟benchmark有差異。為什么active share只解釋個股的deviation而不能解釋factor deviation呢？
請問一下用這種factor建完模了以后對實際選股有什么作用呢？感覺好像只能得到這個factor的對一只股票價格的影響大還是小。怎么落實到選取個股里呢？
老師，根據表里的數據PEARSON IC和SPERASON IC的計算方法能說一下嗎？
factor-based strategy 和optimization的區(qū)別是不是就是是否調整風險因子前面的系數？
能解釋一下均值方差理論嗎？及有效前沿？
第二題，量化投資應該更注意個股風險啊
這一頁講義里demand liquidity 和provide liquidity怎么理解？包括舉例的兩個策略是什么意思？momentum strategy &deep value strategy.
程寶問答
金程問答
