老師，這個截圖有問題吧，long call option能增加convexity？
這個臨界點是x吧，怎么是s?
只有第一個假設(shè)是屬于model risk，還是三個假設(shè)都屬于？
Multiple Liabilities，為何要資產(chǎn)Convexity>負(fù)債Convexity呢？
利息不是一年兩付嗎？為何不是2.25*2=4.5？
Duration=Spread duration可以理解，但怎么會能convexity替代Spread convexity呢？
because it distorts measured correlations and induces …這句話不太懂，能解釋一下嗎
為何Derivatives的風(fēng)格不好劃分啊
為何集中買幾只小盤股，業(yè)績與S Growth指數(shù)的業(yè)績相關(guān)性也不高？
不太理解這個集中投資小盤股也無法反映是小盤股風(fēng)格的說法？
行業(yè)均值水平在哪里可以找到呢？自己是無法計算的吧？
老師，這個提問中說passive factor-based strategy 會有concentrated in risk exposure，是不是說錯了，記得基礎(chǔ)班是說
smart beta策略只能一次調(diào)一個factor嗎？
這條虛線又是什么呢？gross of trading costs怎么會下降呢？
basis risk與roll return的區(qū)別是什么呢？他們很像啊
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