第一問的Expense ratio怎么理解？
沖刺題這個，sum(wi)!=1，這個HHI的算法是錯誤的吧？怎么能把Equity subportfolio的權(quán)重直接乘上去呢？如果要乘上去，cash和Fix也應(yīng)該算進(jìn)去啊，怎么能只算一半呢？不管從哪個角度看都不合理啊?
Q4 , 這個答案應(yīng)該是B對吧，解析也都是按B解析的，但最后說C
為什么ratio越高說明portfolio整體風(fēng)險越??？
老師，想問一下，什么描述應(yīng)該選impact investing
Ｑ７為什麼計(jì)算不用ＴＩＭＥＳ ２５０？
高底BＥＴＡ 和SＭＡＬＬ／ＬＡＲＧＥ ＧＡＰ ＆ ＧＲＯＷＴＨ／ＶＡＬＵＥ 有什麼關(guān)係？
mock 24 B PM case 1第一問：答案的計(jì)算數(shù)字和題目不一樣，請問正確答案是什么？然后怎么區(qū)分是relative value 還是 deep value呢 (negative EPS會影響這個判斷嗎？)？
老師，在考試的時候，counterparty risk 和 credit risk能不能混用？
第三題 greatest rewarded factor exposures 是看beta absolute value 還是只很正值?
Why is question 5b manager self identification incorrect?
老師您好，為什么optimization可以最小tracking error？
2024 mock A PM case5 equity的第2問，small cap index，為什么low sensitivity to TE 能證明sampling比full replication更好？
2024 mock A PM case5 equity的第1問：large cap index的high liquidity來自于 更高的 “median mkt capitalizaion”，客戶持有l(wèi)arger number of securities是來自更高的“avg client portfolio size”？
沒理解這個步驟里哪里體現(xiàn)“分層”了。是先縮小股票數(shù)量，再在縮小后的股票數(shù)量里按市值挑出最大的，還是分層以后在每一層按照市值挑出最大的？以及這里到底是按什么來分層呢，是因子還是權(quán)重？可否再梳理一下，謝謝
程寶問答
金程問答