請問這里最后第二句的cushion是什么意思呢
老師，這里不應(yīng)該是active return嗎？怎么又成alpha了
請問為什么Passive factor based strategy often use multiple benchmarks？
老師好，factor這里分不清momentum和volatility的區(qū)別，不都是波動(dòng)嗎？
這個(gè)題trend，不是個(gè)人判斷嗎…為什么是量化
這個(gè)題、應(yīng)該是收益率結(jié)合表1的持有比例上下限看吧。
請問，risk reversal不是buy call sell put嗎？跟collar是相反的。不只是S的區(qū)別
這里不太懂，公式中如果roll yield>0,不應(yīng)該F>S, 對于base currency 是forward premium嗎？，如果出現(xiàn)forward discount，那roll yield不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎
請問這里有兩個(gè)問題想請教一下：1. 這里mismatch swap是怎么運(yùn)作的呢？為何能mismatch？
請問這個(gè)形成delta-neutral position怎么弄嗎，能舉個(gè)例子嗎？讓delta=0后，再做straddle，可是straddle本身不是有delta嗎
Equal weighting 中，slow changing sector exposures和limited investment capacity怎么理解
請問這里的最后一句不是很懂：我理解的推導(dǎo)是這樣：rA低，未來S（A）會(huì)下降，所以現(xiàn)在的F（A）是溢價(jià)的，要賣出A的F（A）？還是直接賣處A
點(diǎn)進(jìn)去前是Tom，點(diǎn)進(jìn)去后怎么換了一個(gè)講師？怎么樣可以選到Tom，不想聽Bob講啊
請問為什么FP（CTD和futures）的等式能推導(dǎo)到BPV的等式？除了報(bào)價(jià)上區(qū)別一個(gè)conversion factor，不是還有duration之間的區(qū)別嗎？
請問為什么futures交割的時(shí)候付錢要加Accrued interest， 忘掉了能解釋一下這個(gè)的意義和計(jì)算方式嗎
程寶問答
金程問答