相關(guān)系數(shù)會對 sigma Rdc 有影響吧？risk更高那么return不會相應更高嗎？選項C的依據(jù)是什么？
本幣升貶值如何影響Rfx和Rdc?
怎么理解這個forward premium? 是針對哪個貨幣的premium？是F/S中的那個F嗎？
想問下這里，long USD forward和 long KRW/USD forward的區(qū)別，都是美元升值預期嗎
補充前一個問題：因為之前講foward和futures相比，futures更貴
這題也沒明白在說什么 QAQ
這題能麻煩具體講解一下嘛，我不太理解A然后覺得B大概是錯的。但是答案又是B。
這里老師用call舉例，價格更低的被short的all行權(quán)價格應該是25不是24吧？
老師 為什么delta hedging對沖了外匯的趨勢？外匯上漲下跌無影響？
怎么理解BPVp=0? 這是從哪得到的信息？
老師我用這個題理解一下rolling yield。正常計算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對嗎。
老師衍生這個題目，解析看不懂。
買或賣和匯率的標注形式有關(guān)嗎，比如KRW/USD就是買，USD/KRW就是賣？
futures 不是也很貴嗎，B為什么不對
能不能解釋下 bond futures arbitrage作用機制？按老師的說法，如果basis小于0，那就是遠期貼水，那roll yield也同時小于0？
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