老師 可不可以這么理解statement 2里因?yàn)榻灰渍呤诸^有資產(chǎn)，為了最小化資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（下跌），買入期權(quán)，而買入期權(quán)就是long volatility？
這題可以省去計(jì)算，從定性的概念上解題嗎？計(jì)算過程也不太好理解。
這題能再解釋一下嗎？我感覺是選C，但是沒有特別理解三個(gè)選項(xiàng)。
為什么144.2要除以100呢？
C選項(xiàng)放這里是不是也不太合適，標(biāo)的是標(biāo)普500指數(shù)，買指數(shù)的話也不是為了控制權(quán)去的吧。
題干里這兩句話會(huì)不會(huì)相沖突呢？
解析的意思是說美金比歐元更值錢，所以收美金嗎？
這題A為什么錯(cuò)呀。解析說了跟沒說一樣。。。
如何通過這張表格分表波動(dòng)率形態(tài)呢？
老師 如何理解OTM option無法提供更好的下行保護(hù)？
老師 為什么說strangle策略保留了對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的看法？delta不為0？
為什么static hedge不能完全對(duì)沖呢，誤差來自哪里？
為什么portfolio的MV用的是差額？而不是current portfolio的MV？
是否delta neutral 會(huì)對(duì)什么造成影響呢？
能否解釋一下risk reversal 和其他兩個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別
程寶問答
金程問答