老師：能解釋一下positive screening 和thematic investing 的區(qū)別嗎？這題為什么選C？
老師，含有現(xiàn)金比benchmark高，就是Active share高但active risk低對(duì)吧
老師，直播老師講的active share是權(quán)重不同，來源是成分股權(quán)重不同和成分股不同。上課倒是沒提過這個(gè)成分股不同。意思是組合里含有和Benchmark里不一樣的f，也算是active share？
怎么理解As the number of securities held by the portfolios increases, tracking error decreases.？
第一題，大盤股2000多只，要做full replication的難度肯定要大過小盤股??；另外大盤股客戶的sensitivity to tracking error也要高一些。綜合這兩點(diǎn)，為什么不能選小盤股指數(shù)呢
為什么有了各個(gè)投資經(jīng)理對(duì)于大小盤和成長(zhǎng)價(jià)值的beta，還需要持倉(cāng)數(shù)據(jù)才能判斷風(fēng)格？
為何是前兩個(gè)quarter相加？而不是只看第一個(gè)quarter？
沒理解realized CG跟被動(dòng)跟蹤有何關(guān)系
position sizing是怎么體現(xiàn)的？
怎么判斷b經(jīng)理是要復(fù)制指數(shù)，如何判斷人家是運(yùn)氣呢？怎么判斷這里的currency overlay是為了hedge風(fēng)險(xiǎn)還是增強(qiáng)收益？
PMA還表明，他們假設(shè)用來解釋股票回報(bào)的因子是不相關(guān)的，因此無需使用optimization。請(qǐng)問這句話怎么解釋
size這個(gè)factor是正數(shù)就是小盤股嗎？這個(gè)是判斷來的？另外，volatility 這個(gè)factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票?。?
volatility weighted為什么是波動(dòng)率越低的股票權(quán)重越高？而不是波動(dòng)率高的高權(quán)重呢
slippage在基礎(chǔ)班沒講，新考綱？
可以講一下position sizing怎么理解嗎？舉個(gè)例子？謝謝
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