金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這題是什么意思呢？ 買一個(gè)小盤股，賣一個(gè)大盤股，來(lái)獲得小盤因子的收益？
這張表格應(yīng)怎么理解？r上升債券價(jià)格下降，為什么bpva要更少？？bpva應(yīng)該已經(jīng)下降了吧，這個(gè)思路怎么理解？
CFA 三級(jí) mock 2023 B卷 衍生品的題，如何從題干能看出這是risk-based approach還是traditional approach？還有risk-factor approach一般使用那些因子？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較薄弱，還請(qǐng)老師詳細(xì)展開講講，謝謝
第7題為什么portfolio 3不行？謝謝？
第一題英文似乎是說(shuō)freefloat只增加可投資性和透明性但不增加流動(dòng)性 但中文似乎是說(shuō)也增加流動(dòng)性
選項(xiàng)C括號(hào)里寫了yield curve flatter的了，長(zhǎng)期r下降了為什么還會(huì)reduce future value？
第五題這里也沒(méi)有講到fee啊。。。
違約相關(guān)性這個(gè)概念是特指不同tranch之間的相關(guān)性嗎
關(guān)于計(jì)算minimum varianc hedge ratio的兩個(gè)公式，有啥區(qū)別
被動(dòng)投資 主動(dòng)投資 discretionary 的區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)百題這里，long forward, long call, 標(biāo)的物是什么呢？The credit spread forward’s contracted spread is 100 bps and the credit spread call option has a strike spread of 100 bps. 這句話如何理解呢？
百題這里的fully hedged return ，為什么不是1.8%？ 后面的7.5%-4%是出自什么知識(shí)點(diǎn)呢？
eurodollar futures settle
這兩道題能幫忙解答一下思路嗎？謝謝
這道題沒(méi)明白這個(gè)1%是哪里來(lái)的？謝謝
程寶問(wèn)答
