option2中使用scheduled algorithm，這個也不一定能夠trading in a specified time啊
為什么symmetric fee structure with the greatest exposure to bankruptcy
請講下為什么不是treynor ratio 和information ratio
richard回答的第一句話是錯的，risk不僅是performance appraisal，還是performance measurement 和performance attibution的部分，答案應(yīng)該是b啊
為什么aum-based fees is lower as asset grow in a rising market
detail 2描述應(yīng)該是reduce imformation assymetric？不是symmetric？
most uesful in style analysis這個題目應(yīng)該怎么寫答案
alternative 1中的描述是不是錯了，因為type 2 error就是認(rèn)為強的變?nèi)?，弱的變強，那這里應(yīng)該是aviod theta
解析是不是錯了，這個題說的是poor security slection，解析為什么計算asset allocation
North 是moderate to high risk appetite，為什么他是lower risk aversion呢？他不是能承受更高的風(fēng)險嗎
老師好！對于broad market index，可以理解S(style return)=0,但是講義上寫了此時A (active manager return)也等于0，可以解釋一下為什么嗎？
這道例題，第二問問的是分析師沒有taken的方法啊，沒有taken的方法怎么理解？
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預(yù)判是利率下降，但得到的收益是負(fù)的，也就是說利率上升了嗎？
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預(yù)判是利率下降，但得到的收益是負(fù)的，也就是說利率上升了嗎？
給一段描述，要求對兩個經(jīng)理的style difference進(jìn)行分析，請問該怎樣分析？原版書或是金程題庫有相關(guān)的例題嗎？
程寶問答
金程問答