所有straddle 也是atm?
老師，我想搞清楚這里為什么答案里collar和bear put用的是ATM put呢？題目是2024年模考A,session 1第5個case
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F
這個考點(diǎn)又是對應(yīng)基礎(chǔ)班的哪個知識點(diǎn)?。窟@樣的題目做起來真的毫無頭緒啊
老師，這個cost為負(fù)不是理解為收益么？為什么還是理解成成本呢？收益為正，然后又會貶值，理應(yīng)對沖??？
這題有視頻講解嗎？第二問最后這個公式?jīng)]看懂怎么來的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，為什么要用6-month的forward point?
Gamma是越接近到期越大嗎？
這句話的知識點(diǎn)是在哪里學(xué)過的？
?的計算有問題吧，外匯的單位都不統(tǒng)一？
A處怎么就說到了ZAR的下行風(fēng)險呢？這三個期權(quán)的標(biāo)的物是GBP啊，不應(yīng)該說的是GBP有下行風(fēng)險嗎？
-put的delta寫錯了吧，?=0.5才對吧？
這個bull spread的long call不太可能是X=23吧？當(dāng)前股價已經(jīng)到了23.75，早就被行權(quán)了，根本賺不到X=25時候到期權(quán)費(fèi)??！
B？遠(yuǎn)期匯率發(fā)生backwardation時roll yield不是為正才對嗎？是否和forward premium是一回事？
不滿一年折現(xiàn)的時候是給discount rate 乘以時間，還是(1+discount rate )的時間次方？
Why not C?
程寶問答
金程問答